Сравнение TSLY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TSLY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.
TSLY
17.69%
40.93%
42.95%
30.40%
N/A
N/A
JEPQ
22.51%
2.70%
9.38%
26.60%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TSLY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 18.32% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 45.57% | 12.33% |
| Макс. просадка | -45.63% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.64% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и JEPQ
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между TSLY и JEPQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и JEPQ
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 67.61% | 76.47% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и JEPQ
Максимальная просадка TSLY за все время составила -45.63%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и JEPQ
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.