PortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLY и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47%
49.19%
TSLY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.69

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.29

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

TSLY:

1.92

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

TSLY:

20.25%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

TSLY:

56.65%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

TSLY:

-38.66%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY и JEPQ

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLY: 0.69
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLY: 1.29
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLY: 1.16
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLY: 0.79
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLY: 1.92
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.48
TSLY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и JEPQ

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
134.53%82.33%76.47%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и JEPQ

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-11.79%
TSLY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и JEPQ

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
14.74%
TSLY
JEPQ