PortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLY и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TSLY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47%
18.57%
TSLY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.69

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.29

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

TSLY:

1.92

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

TSLY:

20.25%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

TSLY:

56.65%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TSLY:

-38.66%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY и JEPI

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLY: 0.69
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLY: 1.29
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLY: 1.16
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLY: 0.79
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLY: 1.92
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.41
TSLY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и JEPI

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
134.53%82.33%76.47%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и JEPI

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-7.02%
TSLY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и JEPI

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
11.06%
TSLY
JEPI