Сравнение TSLY с CRSH
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 25.24% vs -14.55% for CRSH. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 60.27% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between TSLY and CRSH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between TSLY and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLY
CRSH
Сравнение TSLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.46 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.72 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и CRSH
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -63.68% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -31.54% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -57.10% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -43.82% | +24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 20.35% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и CRSH
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеют волатильность 13.56% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 13.48% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 24.78% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 36.10% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 47.27% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 47.27% | -1.70% |
Сравнение комиссий TSLY и CRSH
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и CRSH
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%, что больше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and CRSH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -14.55% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 82.36% for CRSH.
TSLY is categorized as Options Trading, while CRSH is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for CRSH.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор