PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с CRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 19.99% vs -12.42% for CRSH. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 12.03%.

TSLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-16.11%
1 год
19.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-0.38%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.19%
1 год
-12.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и CRSH

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-10.44%13.62%60.27%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		12.03%-13.40%-52.42%

Correlation

The correlation between TSLY and CRSH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.94

The correlation between TSLY and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ

Доходность на риск

TSLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.35

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.28

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.37

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-0.57

+2.77

TSLY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и CRSH

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-63.68%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-33.45%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-55.92%

+39.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-43.44%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

21.75%

-12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и CRSH

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

9.51%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

22.34%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

35.48%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.47%

47.19%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.47%

47.19%

-1.72%

Сравнение комиссий TSLY и CRSH

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и CRSH

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%, что больше доходности CRSH в 84.23%

ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		84.23%138.78%94.25%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.69%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and CRSH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.05%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs -12.42% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 84.23% for CRSH.

TSLY is categorized as Options Trading, while CRSH is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for CRSH.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор