PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -22.34%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.


TSLY

1 день
-1.19%
1 месяц
-21.05%
6 месяцев
-17.27%
С начала года
-22.34%
1 год
7.31%
3 года*
1.23%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.97%

CRSH

1 день
1.65%
1 месяц
20.57%
6 месяцев
13.00%
С начала года
23.73%
1 год
-6.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-25.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$483.71K$334.19K$366.20K
$11.37M$10.98M$16.20M

Сравнение доходности по годам TSLY и CRSH


2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-22.34%13.62%60.27%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.73%-13.40%-52.42%

Correlation

The correlation between TSLY and CRSH is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.94

The correlation between TSLY and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLYCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.24

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.40

+1.06

TSLY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и CRSH

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CRSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-63.68%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.78%

-28.30%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-51.32%

+23.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-44.02%

+24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

19.38%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и CRSH

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

12.18%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

26.62%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

36.84%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.95%

47.42%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.95%

47.42%

-1.47%

Сравнение комиссий TSLY и CRSH

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и CRSH

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.27%, что больше доходности CRSH в 76.80%


ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
76.80%138.78%94.25%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
109.27%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


TSLY and CRSH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (16.83%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -6.85% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 76.80% for CRSH.

TSLY is categorized as Options Trading, while CRSH is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for CRSH.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор