PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

TSLY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%13.40%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий TSLY и CAOS

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

TSLY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.63

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.90

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.85

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

1.40

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.63

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.26

-1.00

Корреляция

Корреляция между TSLY и CAOS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и CAOS

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и CAOS

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-3.60%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-3.60%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-0.93%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-0.90%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.18%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и CAOS

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

0.74%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

1.31%

+23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

4.68%

+39.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

4.37%

+41.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

4.37%

+41.68%