PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLX с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLX с TSLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock, while TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, TSLX returned -19.12% vs 3.78% for TSLT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -18.34%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -21.79%.

TSLX

1 день
-3.41%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-19.12%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.82%
10 лет*
11.59%

TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-18.34%11.52%8.83%12.88%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-21.79%-29.49%54.17%20.11%

Correlation

The correlation between TSLX and TSLT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.22

The correlation between TSLX and TSLT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с MLAAXTSLX с NLYTSLX с WHF
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDR

Доходность на риск

TSLX vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLXTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.04

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
0.72

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.07

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.14

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLX vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLXTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.04

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TSLX и TSLT

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLXTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-83.16%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-55.08%

+27.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-62.01%

+35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-50.23%

+41.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

27.07%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и TSLT

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.89%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLXTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

24.38%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

54.35%

-33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

92.40%

-67.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

117.05%

-97.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

117.05%

-95.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и TSLT

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		11.18%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%

Часто задаваемые вопросы

TSLX and TSLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (24.38%) compared to TSLX (11.89%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs TSLT's -83.16%.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор