Сравнение TSLX с GSBD
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TSLX in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, TSLX returned 11.14%/yr vs 3.26%/yr for GSBD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 11.14% против 3.26% соответственно.
TSLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -14.12%
- 1 год
- -21.24%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 11.14%
GSBD
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам TSLX и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -14.12% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.00% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between TSLX and GSBD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between TSLX and GSBD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLX:
$1.68B
GSBD:
$1.02B
TSLX:
$435.52
GSBD:
$0.99
TSLX:
0.04
GSBD:
9.20
TSLX:
0.05
GSBD:
0.20
TSLX:
0.02
GSBD:
3.61
TSLX:
0.00
GSBD:
0.74
TSLX:
$91.48B
GSBD:
$286.69M
TSLX:
$215.15M
GSBD:
$141.38M
TSLX:
$192.45M
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. GSBD — Ранг доходности на риск
TSLX
GSBD
Сравнение TSLX c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLX | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.62 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.89 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLX и GSBD
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -62.67% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.05% | -18.34% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.59% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -29.59% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -62.67% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -20.47% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -11.79% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 12.73% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и GSBD
Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 7.62%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.07% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 18.19% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.02% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.61% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 31.13% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и GSBD
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности GSBD в 17.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 17.00% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 10.67% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLX и GSBD
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLX and GSBD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.07%) compared to TSLX (7.62%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs GSBD's -62.67%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор