Сравнение TSLX с GSBD
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TSLX in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, TSLX returned 11.59%/yr vs 3.09%/yr for GSBD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 11.59% против 3.09% соответственно.
TSLX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -19.12%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 11.59%
GSBD
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам TSLX и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.34% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -0.26% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between TSLX and GSBD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between TSLX and GSBD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLX:
$1.64B
GSBD:
$1.00B
TSLX:
$436.19
GSBD:
$0.98
TSLX:
0.04
GSBD:
9.09
TSLX:
0.05
GSBD:
0.20
TSLX:
0.02
GSBD:
3.57
TSLX:
0.00
GSBD:
0.73
TSLX:
$91.48B
GSBD:
$286.69M
TSLX:
$215.15M
GSBD:
$141.38M
TSLX:
$192.45M
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. GSBD — Ранг доходности на риск
TSLX
GSBD
Сравнение TSLX c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLX | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.41 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.62 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLX | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и GSBD
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -62.67% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -18.41% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -29.59% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -29.59% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -62.67% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -24.45% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -11.70% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 12.03% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и GSBD
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 9.26% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 16.26% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 20.16% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.21% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 30.98% | -9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и GSBD
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что меньше доходности GSBD в 19.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.10% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.18% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLX и GSBD
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLX and GSBD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (11.89%) compared to GSBD (9.26%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs GSBD's -62.67%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор