PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLX с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLX с GSBD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или GSBD.

Корреляция

Корреляция между TSLX и GSBD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSLX и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.19%
54.58%
TSLX
GSBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.50

GSBD:

-0.97

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.78

GSBD:

-1.27

Коэф-т Омега

TSLX:

1.11

GSBD:

0.83

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.53

GSBD:

-0.65

Коэф-т Мартина

TSLX:

2.09

GSBD:

-1.55

Индекс Язвы

TSLX:

4.25%

GSBD:

12.38%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.84%

GSBD:

19.75%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

TSLX:

-9.11%

GSBD:

-21.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$1.96B

GSBD:

$1.26B

EPS

TSLX:

$2.03

GSBD:

$0.55

Коэффициент P/E

TSLX:

10.26

GSBD:

19.56

Коэффициент PEG

TSLX:

1.27

GSBD:

2.15

Коэффициент P/S

TSLX:

4.06

GSBD:

2.91

Коэффициент P/B

TSLX:

1.22

GSBD:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$287.39M

GSBD:

$228.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$242.79M

GSBD:

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$160.44M

GSBD:

$21.77M

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 12.97% против 3.51% соответственно.

TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

6.22%

1 год

9.12%

5 лет

19.15%

10 лет

12.97%

GSBD

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-12.55%

1 год

-19.06%

5 лет

5.64%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и GSBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.50
GSBD: -0.97
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.78
GSBD: -1.27
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.11
GSBD: 0.83
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.53
GSBD: -0.65
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 2.09
GSBD: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.97
TSLX
GSBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и GSBD

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности GSBD в 16.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.76%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и GSBD

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-21.95%
TSLX
GSBD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и GSBD

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.94%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
13.43%
TSLX
GSBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию