PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLX с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLX с GSBD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или GSBD.

Корреляция

Корреляция между TSLX и GSBD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

1.00

GSBD:

-0.81

Коэф-т Сортино

TSLX:

1.29

GSBD:

-1.11

Коэф-т Омега

TSLX:

1.18

GSBD:

0.86

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.92

GSBD:

-0.59

Коэф-т Мартина

TSLX:

3.34

GSBD:

-1.29

Индекс Язвы

TSLX:

4.62%

GSBD:

13.53%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.63%

GSBD:

20.13%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

TSLX:

-1.42%

GSBD:

-19.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$2.10B

GSBD:

$1.31B

EPS

TSLX:

$1.89

GSBD:

$0.43

Коэффициент P/E

TSLX:

11.80

GSBD:

25.93

Коэффициент PEG

TSLX:

1.27

GSBD:

2.15

Коэффициент P/S

TSLX:

4.36

GSBD:

3.01

Коэффициент P/B

TSLX:

1.31

GSBD:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$458.38M

GSBD:

$353.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$356.71M

GSBD:

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$224.48M

GSBD:

$60.95M

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 13.96% против 3.93% соответственно.

TSLX

С начала года

9.13%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

16.96%

1 год

17.41%

5 лет

19.15%

10 лет

13.96%

GSBD

С начала года

-2.84%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-16.16%

5 лет

5.64%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и GSBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и GSBD

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности GSBD в 16.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.17%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.21%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и GSBD

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и GSBD

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 5.42%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
113.92M
96.94M
(TSLX) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию