PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-14.36%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TSLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.16% против 14.06% соответственно.

TSLX

1 день
-1.47%
1 месяц
5.39%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
-14.16%
1 год
-11.47%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.95%
10 лет*
12.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с NLYTSLX с MLAAXTSLX с WHFTSLX с TPVG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TSLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.96

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.49

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.53

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.27

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.96

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между TSLX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и SPY

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		10.99%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и SPY

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.19%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-12.05%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-24.50%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-33.72%

-16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-5.53%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.09%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

2.54%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и SPY

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.35%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

9.50%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

19.06%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.06%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.92%

+3.15%