PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLX с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLX с NLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или NLY.

Корреляция

Корреляция между TSLX и NLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSLX и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.39%
62.86%
TSLX
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.50

NLY:

0.82

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.78

NLY:

1.20

Коэф-т Омега

TSLX:

1.11

NLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.53

NLY:

0.65

Коэф-т Мартина

TSLX:

2.09

NLY:

3.77

Индекс Язвы

TSLX:

4.25%

NLY:

4.78%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.84%

NLY:

22.04%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

TSLX:

-9.11%

NLY:

-14.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$1.97B

NLY:

$11.48B

EPS

TSLX:

$2.03

NLY:

$1.62

Коэффициент P/E

TSLX:

10.31

NLY:

11.86

Коэффициент PEG

TSLX:

1.27

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

TSLX:

4.07

NLY:

9.20

Коэффициент P/B

TSLX:

1.22

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$287.39M

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$242.79M

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$160.44M

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 13.00% против 4.94% соответственно.

TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.36%

5 лет

18.16%

10 лет

13.00%

NLY

С начала года

8.65%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.50%

5 лет

9.09%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.50
NLY: 0.82
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.78
NLY: 1.20
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.11
NLY: 1.16
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.53
NLY: 0.65
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 2.09
NLY: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.82
TSLX
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и NLY

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности NLY в 13.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.79%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и NLY

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-14.30%
TSLX
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и NLY

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.94%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
13.92%
TSLX
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию