Сравнение TSLX с NLY
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. TSLX operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, TSLX returned 11.85%/yr vs 5.47%/yr for NLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 11.85% против 5.47% соответственно.
TSLX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.85%
NLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам TSLX и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -16.44% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -1.64% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between TSLX and NLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between TSLX and NLY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLX:
$1.67B
NLY:
$15.41B
TSLX:
$436.19
NLY:
$3.28
TSLX:
0.04
NLY:
6.48
TSLX:
0.02
NLY:
2.72
TSLX:
0.00
NLY:
1.06
TSLX:
$91.48B
NLY:
$5.21B
TSLX:
$215.15M
NLY:
$5.17B
TSLX:
$192.45M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. NLY — Ранг доходности на риск
TSLX
NLY
Сравнение TSLX c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLX | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.90 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.79 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLX | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.53 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и NLY
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -60.09% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -14.88% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -26.70% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -52.12% | +23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -60.09% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -9.86% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -13.75% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 4.88% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и NLY
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 4.01% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 14.61% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 18.50% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 25.53% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 28.11% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и NLY
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что меньше доходности NLY в 13.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.16% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 10.92% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLX and NLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (12.24%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор