PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLX с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLX с ARCC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или ARCC.

Корреляция

Корреляция между TSLX и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.54%
245.79%
TSLX
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.43

ARCC:

0.59

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.69

ARCC:

0.95

Коэф-т Омега

TSLX:

1.10

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.46

ARCC:

0.63

Коэф-т Мартина

TSLX:

1.81

ARCC:

2.90

Индекс Язвы

TSLX:

4.21%

ARCC:

4.09%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.83%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

TSLX:

-9.50%

ARCC:

-9.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$1.95B

ARCC:

$14.20B

EPS

TSLX:

$2.07

ARCC:

$2.48

Коэффициент P/E

TSLX:

10.00

ARCC:

8.37

Коэффициент PEG

TSLX:

1.27

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

TSLX:

4.03

ARCC:

4.75

Коэффициент P/B

TSLX:

1.19

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$287.39M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$242.79M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$160.44M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции ARCC немного отстают с 12.38%.

TSLX

С начала года

0.19%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

5.25%

1 год

8.60%

5 лет

19.06%

10 лет

13.00%

ARCC

С начала года

-1.40%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.15%

5 лет

23.93%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.43
ARCC: 0.59
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.69
ARCC: 0.95
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.10
ARCC: 1.15
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.46
ARCC: 0.63
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 1.81
ARCC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.59
TSLX
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и ARCC

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.99%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и ARCC

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
-9.35%
TSLX
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и ARCC

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.91%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
15.60%
TSLX
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию