PortfoliosLab logo
Сравнение TSLX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSLX и HTGC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSLX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.39%
259.57%
TSLX
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.50

HTGC:

0.12

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.78

HTGC:

0.32

Коэф-т Омега

TSLX:

1.11

HTGC:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.53

HTGC:

0.12

Коэф-т Мартина

TSLX:

2.09

HTGC:

0.35

Индекс Язвы

TSLX:

4.25%

HTGC:

8.68%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.84%

HTGC:

26.02%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

TSLX:

-9.11%

HTGC:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$1.97B

HTGC:

$3.10B

EPS

TSLX:

$2.03

HTGC:

$1.61

Коэффициент P/E

TSLX:

10.31

HTGC:

11.12

Коэффициент PEG

TSLX:

1.27

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

TSLX:

4.07

HTGC:

6.29

Коэффициент P/B

TSLX:

1.22

HTGC:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$287.39M

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$242.79M

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$160.44M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции HTGC немного впереди с 13.50%.


TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.36%

5 лет

18.16%

10 лет

13.00%

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.37%

10 лет

13.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.50
HTGC: 0.12
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.78
HTGC: 0.32
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.11
HTGC: 1.05
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.53
HTGC: 0.12
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 2.09
HTGC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.12
TSLX
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и HTGC

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности HTGC в 8.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и HTGC

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-17.03%
TSLX
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и HTGC

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.94%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
13.55%
TSLX
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию