Сравнение TSLX с HTGC
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TSLX in Asset Management, HTGC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, TSLX returned 11.59%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции TSLX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.30% соответственно.
TSLX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -19.12%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 11.59%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам TSLX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.34% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TSLX and HTGC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between TSLX and HTGC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLX:
$1.64B
HTGC:
$3.00B
TSLX:
$436.19
HTGC:
$1.49
TSLX:
0.04
HTGC:
10.21
TSLX:
0.05
HTGC:
0.31
TSLX:
0.02
HTGC:
5.11
TSLX:
0.00
HTGC:
1.35
TSLX:
$91.48B
HTGC:
$578.18M
TSLX:
$215.15M
HTGC:
$510.74M
TSLX:
$192.45M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
TSLX
HTGC
Сравнение TSLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.17 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.40 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и HTGC
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -68.21% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -24.74% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -27.97% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -36.11% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -57.54% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -19.03% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.86% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 10.72% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и HTGC
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 5.23% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 20.00% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 23.14% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 25.72% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 27.84% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и HTGC
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что меньше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.18% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLX и HTGC
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSLX and HTGC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (11.89%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор