PortfoliosLab logo
Сравнение TSLX с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLX и CEFD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLX и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.11%
31.29%
TSLX
CEFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.50

CEFD:

0.46

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.78

CEFD:

0.76

Коэф-т Омега

TSLX:

1.11

CEFD:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.53

CEFD:

0.44

Коэф-т Мартина

TSLX:

2.09

CEFD:

2.08

Индекс Язвы

TSLX:

4.25%

CEFD:

4.83%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.84%

CEFD:

21.61%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

CEFD:

-36.95%

Текущая просадка

TSLX:

-9.11%

CEFD:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -4.54%.


TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.36%

5 лет

18.16%

10 лет

13.00%

CEFD

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-5.34%

1 год

10.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и CEFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.50
CEFD: 0.46
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.78
CEFD: 0.76
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.11
CEFD: 1.12
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.53
CEFD: 0.44
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 2.09
CEFD: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.46
TSLX
CEFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и CEFD

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности CEFD в 16.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.36%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и CEFD

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-12.60%
TSLX
CEFD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и CEFD

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.94%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
17.20%
TSLX
CEFD