Сравнение TSLW с TSIIX
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) are both funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 3.18% for TSIIX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for TSIIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у TSIIX с доходностью 0.62%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
TSIIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.07%
- Всё время*
- 5.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и TSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 0.62% | 4.50% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSIIX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSIIX — Ранг доходности на риск
TSLW
TSIIX
Сравнение TSLW c TSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.49 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.86 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSIIX
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -21.98% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -2.14% | -45.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -0.73% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -1.64% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 0.66% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSIIX
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 0.71% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 2.12% | +39.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 2.65% | +52.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 3.39% | +55.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 2.96% | +55.76% |
Сравнение комиссий TSLW и TSIIX
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSIIX
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности TSIIX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 4.50% | 4.99% | 5.10% | 4.50% | 3.49% | 4.17% | 3.70% | 3.82% | 3.40% | 3.59% | 3.43% | 4.51% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and TSIIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to TSIIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs TSIIX's -21.98%.
TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор