PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLW с TSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLW с TSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) are both funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs 5.71% for TSIIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for TSIIX.

Доходность

Сравнение доходности TSLW и TSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у TSIIX с доходностью 0.90%.

TSLW

1 день
-0.18%
1 месяц
9.09%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.14%
1 год
20.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSIIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.71%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и TSIIX

2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-9.26%33.77%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.90%4.68%

Correlation

The correlation between TSLW and TSIIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Thornburg Strategic Income Fund

Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLL
Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA

Доходность на риск

TSLW vs. TSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLWTSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.00

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.25

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.63

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

9.26

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLW vs. TSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSIIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLWTSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.00

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.39

-1.01

Просадки

Сравнение просадок TSLW и TSIIX

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLWTSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-21.98%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-2.14%

-33.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-0.46%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-1.65%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

0.61%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и TSIIX

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLWTSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

0.94%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

2.06%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.52%

2.83%

+52.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

3.38%

+52.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

2.95%

+52.57%

Сравнение комиссий TSLW и TSIIX

TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и TSIIX

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности TSIIX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.88%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		84.61%49.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLW and TSIIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLW has higher volatility (14.56%) compared to TSIIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSIIX's -21.98%.

TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор