PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSIIX с PTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSIIX с PTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) and PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) are both mutual funds - TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg, while PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management. Over the past 10 years, TSIIX returned 4.31%/yr vs 2.90%/yr for PTIAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSIIX charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for PTIAX.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и PTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSIIX показывает доходность 0.90%, а PTIAX немного ниже – 0.86%. За последние 10 лет акции TSIIX превзошли акции PTIAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.90% соответственно.

TSIIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.71%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.31%

PTIAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.36%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSIIX и PTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.90%7.58%4.85%7.63%-6.44%2.80%8.27%7.92%0.70%6.48%
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.86%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.15%5.73%7.36%2.01%7.08%

Correlation

The correlation between TSIIX and PTIAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.55

Over the past year, TSIIX and PTIAX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Income Fund

Performance Trust Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA
Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с CFICXPTIAX с FBNDXPTIAX с WCPNXPTIAX с VPLS

Доходность на риск

TSIIX vs. PTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSIIX c PTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIIXPTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.60

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.40

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.16

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

6.17

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSIIX vs. PTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIAX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и PTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIIXPTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.72

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и PTIAX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и PTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIIXPTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-16.90%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-2.99%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-4.96%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.40%

-16.90%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-16.90%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.39%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.44%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.04%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и PTIAX

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) составляет 0.94%, в то время как у Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIIXPTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.44%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.84%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

4.04%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

4.97%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.04%

-1.09%

Сравнение комиссий TSIIX и PTIAX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и PTIAX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PTIAX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.76%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.88%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%

Часто задаваемые вопросы

TSIIX and PTIAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIAX has higher volatility (1.44%) compared to TSIIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TSIIX dropped -21.98% vs PTIAX's -16.90%.

TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSIIX и PTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор