PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSIIX с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSIIX с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both funds - TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, TSIIX returned 5.84%/yr vs 14.39%/yr for TSLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSIIX charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

TSIIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.07%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.29%

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSIIX и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.72%7.58%4.85%7.63%0.80%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between TSIIX and TSLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Income Fund

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLA
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TSIIX vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSIIX c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIIXTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.72

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.14

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.27

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

3.10

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSIIX vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIIXTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.72

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.30

+1.10

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и TSLY

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIIXTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-49.52%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-21.64%

+19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-49.52%

+46.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-9.03%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-19.99%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

8.95%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и TSLY

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) составляет 0.91%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIIXTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

10.02%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

22.40%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

38.20%

-35.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

45.48%

-42.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

45.48%

-42.53%

Сравнение комиссий TSIIX и TSLY

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и TSLY

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.89%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSIIX and TSLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to TSIIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, TSIIX dropped -21.98% vs TSLY's -49.52%.

TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSIIX и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор