PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSIIX с FCFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSIIXFCFAX
Дох-ть с нач. г.4.81%7.82%
Дох-ть за 1 год8.90%12.60%
Дох-ть за 3 года1.82%3.44%
Дох-ть за 5 лет3.52%4.60%
Дох-ть за 10 лет3.42%4.14%
Коэф-т Шарпа2.454.84
Коэф-т Сортино3.838.23
Коэф-т Омега1.482.13
Коэф-т Кальмара2.506.13
Коэф-т Мартина12.6142.32
Индекс Язвы0.71%0.29%
Дневная вол-ть3.67%2.58%
Макс. просадка-24.71%-16.33%
Текущая просадка-1.52%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSIIX и FCFAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и FCFAX

С начала года, TSIIX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции TSIIX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 4.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.65%
TSIIX
FCFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSIIX и FCFAX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSIIX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.61
FCFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 42.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0042.32

Сравнение коэффициента Шарпа TSIIX и FCFAX

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
4.84
TSIIX
FCFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и FCFAX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности FCFAX в 5.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
4.93%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%5.68%
FCFAX
Frost Credit Fund
5.79%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и FCFAX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и FCFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-0.36%
TSIIX
FCFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и FCFAX

Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97%
0.77%
TSIIX
FCFAX