PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSIIX с FCFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.77%
TSIIX
FCFAX

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции TSIIX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.09% соответственно.


TSIIX

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

3.45%

10 лет (среднегодовая)

3.55%

FCFAX

С начала года

7.36%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.76%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

4.09%

Основные характеристики


TSIIXFCFAX
Коэф-т Шарпа2.224.26
Коэф-т Сортино3.427.00
Коэф-т Омега1.431.96
Коэф-т Кальмара2.9112.18
Коэф-т Мартина9.9534.06
Индекс Язвы0.80%0.32%
Дневная вол-ть3.58%2.52%
Макс. просадка-24.71%-16.33%
Текущая просадка-1.87%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSIIX и FCFAX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSIIX и FCFAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSIIX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.194.26
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.387.00
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.96
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.8812.18
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7334.06
TSIIX
FCFAX

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
4.26
TSIIX
FCFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и FCFAX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FCFAX в 5.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
4.95%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%5.68%
FCFAX
Frost Credit Fund
5.82%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и FCFAX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и FCFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-0.78%
TSIIX
FCFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и FCFAX

Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89%
0.78%
TSIIX
FCFAX