PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSIIX с FCFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSIIX с FCFAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX).

TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSIIX или FCFAX.

Корреляция

Корреляция между TSIIX и FCFAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.49%
66.10%
TSIIX
FCFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSIIX:

2.13

FCFAX:

2.45

Коэф-т Сортино

TSIIX:

3.32

FCFAX:

3.65

Коэф-т Омега

TSIIX:

1.42

FCFAX:

1.51

Коэф-т Кальмара

TSIIX:

3.44

FCFAX:

2.45

Коэф-т Мартина

TSIIX:

7.88

FCFAX:

10.32

Индекс Язвы

TSIIX:

0.99%

FCFAX:

0.67%

Дневная вол-ть

TSIIX:

3.66%

FCFAX:

2.82%

Макс. просадка

TSIIX:

-24.71%

FCFAX:

-16.33%

Текущая просадка

TSIIX:

-0.61%

FCFAX:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции TSIIX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.12% соответственно.

TSIIX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.87%

5 лет

4.48%

10 лет

3.75%

FCFAX

С начала года

0.95%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.54%

1 год

6.93%

5 лет

6.52%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSIIX и FCFAX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCFAX: 0.96%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSIIX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSIIX и FCFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TSIIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FCFAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSIIX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSIIX: 2.13
FCFAX: 2.45
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSIIX: 3.32
FCFAX: 3.65
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSIIX: 1.42
FCFAX: 1.51
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSIIX: 3.44
FCFAX: 2.45
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TSIIX: 7.88
FCFAX: 10.32

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFAX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13
2.45
TSIIX
FCFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и FCFAX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FCFAX в 5.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		5.26%5.11%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%
FCFAX
Frost Credit Fund		5.88%5.79%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и FCFAX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и FCFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61%
-1.02%
TSIIX
FCFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и FCFAX

Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Frost Credit Fund (FCFAX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
1.52%
TSIIX
FCFAX