PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSIIX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.69%
TSIIX
JMSIX

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSIIX имеют среднегодовую доходность 3.55%, а акции JMSIX немного впереди с 3.72%.


TSIIX

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

3.45%

10 лет (среднегодовая)

3.55%

JMSIX

С начала года

7.17%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

4.70%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

2.51%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

Основные характеристики


TSIIXJMSIX
Коэф-т Шарпа2.223.78
Коэф-т Сортино3.426.67
Коэф-т Омега1.432.01
Коэф-т Кальмара2.911.99
Коэф-т Мартина9.9524.92
Индекс Язвы0.80%0.44%
Дневная вол-ть3.58%2.90%
Макс. просадка-24.71%-18.41%
Текущая просадка-1.87%-0.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSIIX и JMSIX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TSIIX и JMSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSIIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.253.78
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.476.67
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.442.01
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.271.99
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9724.92
TSIIX
JMSIX

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
3.78
TSIIX
JMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и JMSIX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности JMSIX в 5.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
4.95%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%5.68%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.65%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и JMSIX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-0.67%
TSIIX
JMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и JMSIX

Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89%
0.55%
TSIIX
JMSIX