PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSIIX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSIIXJMSIX
Дох-ть с нач. г.4.24%6.74%
Дох-ть за 1 год8.32%10.53%
Дох-ть за 3 года1.70%1.42%
Дох-ть за 5 лет3.44%2.42%
Коэф-т Шарпа2.433.44
Коэф-т Сортино3.806.03
Коэф-т Омега1.471.89
Коэф-т Кальмара2.661.59
Коэф-т Мартина12.6324.43
Индекс Язвы0.71%0.43%
Дневная вол-ть3.64%3.06%
Макс. просадка-24.70%-18.41%
Текущая просадка-2.06%-1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TSIIX и JMSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и JMSIX

С начала года, TSIIX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
4.28%
TSIIX
JMSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSIIX и JMSIX

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSIIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.80
JMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 24.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.43

Сравнение коэффициента Шарпа TSIIX и JMSIX

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
3.44
TSIIX
JMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и JMSIX

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JMSIX в 5.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
4.48%4.50%3.82%4.16%3.70%3.82%3.39%3.60%3.42%4.51%5.80%7.93%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.12%5.30%4.77%3.99%4.94%5.10%5.43%5.41%5.47%5.72%0.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и JMSIX

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.06%
-1.05%
TSIIX
JMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и JMSIX

Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
0.38%
TSIIX
JMSIX