- ISIN
- US8852151948
- CUSIP
- 885215194
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 18 дек. 2007 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции TSIIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) показал доход в 0.90% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSIIX составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thornburg Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TSIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TSIIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 дек. 2008 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.02% | -1.30% | 0.51% | 0.34% | 0.00% | 0.90% | ||||||
| 2025 | 0.73% | 1.61% | 0.02% | 0.37% | 0.19% | 1.22% | 0.06% | 1.16% | 0.79% | 0.46% | 0.57% | 0.16% | 7.58% |
| 2024 | 0.40% | -0.40% | 0.92% | -1.29% | 1.39% | 0.86% | 1.87% | 1.14% | 1.22% | -1.35% | 0.89% | -0.84% | 4.85% |
| 2023 | 2.27% | -0.96% | 1.45% | 0.54% | -0.16% | 0.20% | 0.65% | -0.06% | -1.13% | -0.77% | 3.08% | 2.38% | 7.63% |
| 2022 | -1.03% | -1.05% | -1.23% | -1.67% | 0.12% | -2.23% | 1.65% | -0.66% | -2.49% | -0.03% | 1.90% | 0.19% | -6.44% |
| 2021 | 0.39% | 0.14% | -0.19% | 0.69% | 0.50% | 0.38% | 0.54% | 0.30% | 0.05% | -0.11% | -0.29% | 0.36% | 2.80% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Strategic Income Fund has an annualized alpha of 5.39%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.94%) than losses (19.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.39%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 27.94%
- Участие в снижении
- 19.00%
Комиссия
Комиссия TSIIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSIIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 13.52 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.58 | $0.58 | $0.51 | $0.39 | $0.51 | $0.46 | $0.46 | $0.39 | $0.42 | $0.39 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.88% | 4.99% | 5.10% | 4.50% | 3.49% | 4.17% | 3.70% | 3.82% | 3.40% | 3.59% | 3.43% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 21.98%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка Thornburg Strategic Income Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -21.98%нояб. 2008 г. | 4mo 27d | 6mo 6d | 11mo 3dиюнь 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.58%март 2020 г. | 18d | 2mo 16d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.40%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.48%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 3mo 26d | 1y 9moсент. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.24%окт. 2011 г. | 2mo 25d | 4mo 5d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| TSIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -56.78% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -9.10% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -18.90% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.40% | -25.43% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -33.92% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.74% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -10.72% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.97% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSIIX
Добавьте Thornburg Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSIIX