PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8852151948

CUSIP

885215194

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

18 дек. 2007 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSIIX с FCFAX TSIIX с JMSIX
Популярные сравнения:
TSIIX с FCFAX TSIIX с JMSIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
12.93%
TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thornburg Strategic Income Fund показал доход в 4.44% с начала года и 7.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Strategic Income Fund составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


TSIIX

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

3.45%

10 лет (среднегодовая)

3.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%-0.40%0.92%-1.29%1.39%0.86%1.87%1.14%1.22%-1.35%4.44%
20232.27%-0.97%1.45%0.54%-0.16%0.20%0.64%-0.06%-1.13%-0.77%3.08%2.38%7.63%
2022-1.03%-1.05%-1.23%-1.67%0.12%-2.23%1.64%-0.66%-2.17%-0.03%1.90%0.19%-6.13%
20210.40%0.14%-0.19%0.69%0.49%0.38%0.54%0.30%0.06%-0.10%-0.53%0.36%2.56%
20200.80%0.20%-6.49%2.82%2.92%2.10%1.98%0.81%0.37%0.44%1.52%0.88%8.29%
20191.64%0.68%0.86%0.68%0.43%1.02%0.33%0.89%0.05%0.31%0.22%0.56%7.93%
20180.08%-0.26%0.00%-0.09%0.28%0.03%0.47%0.47%0.12%-0.48%0.04%0.08%0.72%
20171.00%0.89%0.34%0.92%0.83%0.32%0.66%0.57%0.15%0.29%0.10%0.25%6.49%
2016-0.69%-0.05%2.81%2.01%0.28%0.80%1.48%0.86%0.30%0.24%-0.83%0.65%8.08%
2015-0.25%1.14%-0.14%1.23%0.11%-0.76%-0.32%-1.19%-1.11%1.14%-0.81%-1.36%-2.33%
20140.55%1.64%0.40%0.88%1.44%0.82%-0.44%0.74%-1.05%0.32%-1.65%-1.33%2.29%
20131.79%0.27%1.25%1.32%-0.81%-1.73%0.83%-0.51%1.82%1.49%-1.97%0.28%4.00%

Комиссия

Комиссия TSIIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSIIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.222.54
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.423.40
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.913.66
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9516.26
TSIIX
^GSPC

Thornburg Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.54
TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.51$0.42$0.48$0.46$0.46$0.39$0.42$0.39$0.47$0.53$0.68

Дивидендный доход

4.95%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%5.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.47
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.51
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.48
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2017$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.42
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.39
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.47
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2013$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-0.88%
TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thornburg Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Thornburg Strategic Income Fund составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.71%28 февр. 2008 г.18824 нояб. 2008 г.17131 июл. 2009 г.359
-9.57%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.528 июн. 2020 г.65
-9.33%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.29320 дек. 2023 г.531
-7.86%2 сент. 2014 г.36612 февр. 2016 г.10819 июл. 2016 г.474
-6.12%2 авг. 2011 г.8225 нояб. 2011 г.6429 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thornburg Strategic Income Fund составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
3.96%
TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)