PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSIIX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSIIX с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, TSIIX returned 5.71% vs 7.40% for PYLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSIIX charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

TSIIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.71%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.31%

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSIIX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.90%7.58%4.85%4.63%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between TSIIX and PYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between TSIIX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Income Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

TSIIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSIIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIIXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.56

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.29

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

10.44

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSIIX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIIXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.04

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и PYLD

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIIXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-4.52%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.25%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.44%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.65%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и PYLD

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIIXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.24%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.50%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

3.08%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

3.99%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

3.99%

-1.04%

Сравнение комиссий TSIIX и PYLD

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и PYLD

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.88%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%

Часто задаваемые вопросы

TSIIX and PYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to TSIIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TSIIX dropped -21.98% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSIIX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор