PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSIIX с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSIIX с PYLD

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSIIX или PYLD.

Корреляция

Корреляция между TSIIX и PYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.11%
15.41%
TSIIX
PYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSIIX:

1.98

PYLD:

2.52

Коэф-т Сортино

TSIIX:

3.09

PYLD:

3.64

Коэф-т Омега

TSIIX:

1.38

PYLD:

1.51

Коэф-т Кальмара

TSIIX:

3.22

PYLD:

3.33

Коэф-т Мартина

TSIIX:

7.35

PYLD:

11.88

Индекс Язвы

TSIIX:

0.99%

PYLD:

0.78%

Дневная вол-ть

TSIIX:

3.67%

PYLD:

3.64%

Макс. просадка

TSIIX:

-24.71%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

TSIIX:

-0.59%

PYLD:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.93%.

TSIIX

С начала года

2.19%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.61%

5 лет

4.33%

10 лет

3.75%

PYLD

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSIIX и PYLD

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSIIX: 0.60%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYLD: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSIIX и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TSIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSIIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSIIX: 1.98
PYLD: 2.52
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSIIX: 3.09
PYLD: 3.64
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSIIX: 1.38
PYLD: 1.51
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSIIX: 3.22
PYLD: 3.33
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TSIIX: 7.35
PYLD: 11.88

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.98
2.52
TSIIX
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и PYLD

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности PYLD в 6.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		5.35%5.11%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.03%5.97%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и PYLD

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.59%
-1.06%
TSIIX
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и PYLD

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.51%
1.90%
TSIIX
PYLD