PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSIIX с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSIIX и PYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TSIIX с PYLD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSIIX или PYLD.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSIIX:

1.71

PYLD:

2.19

Коэф-т Сортино

TSIIX:

2.48

PYLD:

2.95

Коэф-т Омега

TSIIX:

1.30

PYLD:

1.40

Коэф-т Кальмара

TSIIX:

2.60

PYLD:

2.73

Коэф-т Мартина

TSIIX:

5.88

PYLD:

9.49

Индекс Язвы

TSIIX:

1.00%

PYLD:

0.80%

Дневная вол-ть

TSIIX:

3.68%

PYLD:

3.67%

Макс. просадка

TSIIX:

-24.71%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

TSIIX:

-0.85%

PYLD:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 2.20%.

TSIIX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.91%

1 год

6.25%

3 года

4.58%

5 лет

4.02%

10 лет

3.78%

PYLD

С начала года

2.20%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Income Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий TSIIX и PYLD

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSIIX и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TSIIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSIIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и PYLD

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PYLD в 6.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		5.37%5.11%4.50%3.81%4.18%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.50%5.80%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.02%5.97%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и PYLD

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и PYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и PYLD

Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 0.99% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...