PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLW с NVDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLW с NVDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 18.45% vs 18.95% for NVDW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLW и NVDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.16%.

TSLW

1 день
-1.30%
1 месяц
-4.59%
6 месяцев
-15.42%
С начала года
-18.26%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDW

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
10.02%
С начала года
10.16%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и NVDW

2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-18.26%35.28%
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		10.16%33.44%

Correlation

The correlation between TSLW and NVDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLL
Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с AVGWNVDW с TQQY

Доходность на риск

TSLW vs. NVDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c NVDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLWNVDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.44

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.92

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.75

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

1.59

-0.52

TSLW vs. NVDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDW равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и NVDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLW и NVDW

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и NVDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLWNVDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-25.54%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-25.54%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-15.12%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-9.03%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.15%

11.92%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и NVDW

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLWNVDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

13.08%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

33.11%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.47%

42.83%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.97%

42.10%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.97%

42.10%

+14.87%

Сравнение комиссий TSLW и NVDW

И TSLW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и NVDW

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 92.33%, что больше доходности NVDW в 61.17%

ПозицияTTM2025
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		61.17%38.94%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		92.33%49.31%

Часто задаваемые вопросы

TSLW and NVDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLW has higher volatility (19.92%) compared to NVDW (13.08%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs NVDW's -25.54%.

On 1-year performance, NVDW leads with 18.95% vs 18.45% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 13.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 18.95% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLW has the higher dividend yield at 92.33%, compared with 61.17% for NVDW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и NVDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор