Сравнение TSLW с NVDW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs 59.61% for NVDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
Correlation
The correlation between TSLW and NVDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TSLW
NVDW
Сравнение TSLW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.35 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 5.69 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.46 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.59 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и NVDW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -25.54% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -25.54% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -8.85% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -8.19% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 10.51% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и NVDW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеют волатильность 14.64% и 14.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 14.99% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 30.78% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 41.06% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 41.11% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 41.11% | +14.33% |
Сравнение комиссий TSLW и NVDW
И TSLW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и NVDW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что больше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and NVDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to TSLW (14.64%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 23.66% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 85.88%, compared with 57.01% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор