Сравнение TSLW с NVDW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 21.83% for NVDW. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 17.79%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
NVDW
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 14.58%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84M | $1.69M | $2.82M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 17.79% | 33.44% |
Correlation
The correlation between TSLW and NVDW is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TSLW
NVDW
Сравнение TSLW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.74 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и NVDW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -25.54% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -25.54% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -9.25% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -9.39% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 12.57% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и NVDW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 15.20% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 33.75% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 43.69% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 42.45% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 42.45% | +16.27% |
Сравнение комиссий TSLW и NVDW
И TSLW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и NVDW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности NVDW в 56.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 56.73% | 38.94% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and NVDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to NVDW (15.20%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 21.83% vs -2.05% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 21.83% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 56.73% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор