Сравнение TSLT с YCS
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TSLT is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TSLT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | -9.38% |
Correlation
The correlation between TSLT and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. YCS — Ранг доходности на риск
TSLT
YCS
Сравнение TSLT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.78 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.93 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и YCS
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -49.56% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -8.30% | -46.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -0.14% | -69.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -19.87% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 2.65% | +25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и YCS
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 2.25% | +26.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 12.19% | +44.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 16.93% | +72.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 21.10% | +95.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 18.82% | +98.05% |
Сравнение комиссий TSLT и YCS
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и YCS
Ни TSLT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -15.30% for TSLT. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
TSLT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор