Сравнение TSLT с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
TSLT и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и WTIU
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
TSLT vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSLT
WTIU
Сравнение TSLT c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.71 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и WTIU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и WTIU
Ни TSLT, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и WTIU
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -75.73% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -53.11% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -24.42% | -43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -39.49% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 28.53% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и WTIU
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.50% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 22.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 46.56% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 81.69% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 69.54% | +49.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 69.54% | +49.53% |