PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и NVDQ


2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-33.10%-29.49%54.17%20.11%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.


TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLT и NVDQ

И TSLT, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

TSLT vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.93

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-1.68

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.91

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

-1.03

+2.55

TSLT vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLTNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.93

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.87

+0.83

Корреляция

Корреляция между TSLT и NVDQ составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и NVDQ

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


TTM202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и NVDQ

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDQ.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLTNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-99.13%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-85.00%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-98.96%

+31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-87.43%

+38.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

74.62%

-50.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и NVDQ

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLTNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

20.90%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

51.76%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

82.26%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

96.76%

+22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

96.76%

+22.31%