Сравнение TSLT с NVDQ
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. TSLT is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, TSLT returned 4.09% vs -52.54% for NVDQ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность -37.06%, а NVDQ немного выше – -35.48%.
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between TSLT and NVDQ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLT
NVDQ
Сравнение TSLT c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.85 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.55 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и NVDQ
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -99.45% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -61.65% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -99.35% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -88.55% | +37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 33.94% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и NVDQ
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 22.22%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 22.22% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 55.98% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 71.07% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.95% | 94.96% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.95% | 94.96% | +21.99% |
Сравнение комиссий TSLT и NVDQ
И TSLT, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и NVDQ
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and NVDQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (33.60%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор