PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLT и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -23.81%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.


TSLT

1 день
-2.58%
1 месяц
12.31%
С начала года
-23.81%
6 месяцев
-27.01%
1 год
8.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и NVDQ


2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-23.81%-29.49%54.17%20.11%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%

Correlation

The correlation between TSLT and NVDQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLT vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.79

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.95

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.43

+1.77

TSLT vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLTNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-1.03

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.89

+0.89

Просадки

Сравнение просадок TSLT и NVDQ

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLTNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-99.45%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-73.67%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.99%

-99.38%

+36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.25%

-88.22%

+37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.67%

48.77%

-22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и NVDQ

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 24.51% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLTNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

25.78%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.41%

51.89%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.43%

67.77%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.97%

95.47%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.97%

95.47%

+21.50%

Сравнение комиссий TSLT и NVDQ

И TSLT, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и NVDQ

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLT and NVDQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to TSLT (24.51%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, TSLT leads with 8.94% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 8.94% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for TSLT.

TSLT is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор