Сравнение TSLT с ASTS
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 45.16% for ASTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 0.33%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -31.16%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 119.93%
- 5 лет*
- 49.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.33% | 244.22% | 249.92% | 95.15% |
Correlation
The correlation between TSLT and ASTS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
TSLT
ASTS
Сравнение TSLT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.95 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.80 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и ASTS
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -85.57% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -47.69% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -45.25% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -40.51% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 25.19% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и ASTS
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 28.45%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.29%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 41.29% | -12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 83.69% | -27.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 105.96% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 109.64% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 110.94% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и ASTS
Ни TSLT, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and ASTS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.29%) compared to TSLT (28.45%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор