Сравнение TSLT с ASTS
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLT returned 4.09% vs 4.52% for ASTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -24.26%.
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -33.12%
- 6 месяцев
- -45.67%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 138.99%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -24.26% | 244.22% | 249.92% | 95.15% |
Correlation
The correlation between TSLT and ASTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
TSLT
ASTS
Сравнение TSLT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и ASTS
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -85.57% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -58.67% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -58.67% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -40.55% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 27.43% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и ASTS
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеют волатильность 33.60% и 34.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 34.60% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 83.01% | -20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 109.45% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.95% | 109.69% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.95% | 111.20% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и ASTS
Ни TSLT, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and ASTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.60%) compared to TSLT (33.60%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs ASTS's -85.57%.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор