PortfoliosLab logo
Сравнение ASTS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASTS и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.19%
95.54%
ASTS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.57

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.48

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.11

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.18

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ASTS:

29.41%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.39%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ASTS:

-38.45%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


ASTS

С начала года

12.61%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.26%

1 год

965.47%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.57
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.48
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.11
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.18
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57
0.51
ASTS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и SPY

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и SPY

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-9.89%
ASTS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и SPY

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.45%
15.12%
ASTS
SPY