PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTS и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		15.64%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ASTS

1 день
1.35%
1 месяц
-3.37%
С начала года
15.64%
6 месяцев
47.51%
1 год
284.39%
3 года*
154.75%
5 лет*
49.12%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AST SpaceMobile, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с VOOASTS с VSATASTS с MCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ASTS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.96

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.49

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

1.53

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.19

7.27

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.96

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между ASTS и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и SPY

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и SPY

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-55.19%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.02%

-12.05%

-34.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.57%

-24.50%

-61.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.21%

-5.53%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-9.09%

-34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

2.54%

+17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и SPY

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.89%

5.35%

+25.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.83%

9.50%

+71.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.82%

19.06%

+80.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.70%

17.06%

+93.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.05%

17.92%

+82.13%