PortfoliosLab logo
Сравнение ASTS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASTS и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.19%
96.14%
ASTS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.48

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.18

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ASTS:

29.41%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ASTS:

-38.45%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


ASTS

С начала года

12.61%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.26%

1 год

965.47%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.48
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.18
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57
0.54
ASTS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VOO

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VOO

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-9.90%
ASTS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VOO

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.45%
13.96%
ASTS
VOO