Сравнение TSLT с AFRU
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for AFRU.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у AFRU с доходностью -29.47%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | 7.92% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
Correlation
The correlation between TSLT and AFRU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. AFRU — Ранг доходности на риск
TSLT
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLT c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | AFRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и AFRU
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -84.44% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -60.79% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -56.23% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 123.31% | -34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 123.31% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 123.31% | -6.44% |
Сравнение комиссий TSLT и AFRU
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AFRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и AFRU
Ни TSLT, ни AFRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and AFRU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
TSLT and AFRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for AFRU.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор