Сравнение TSLT с AFRU
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for AFRU.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -21.79%, что значительно выше, чем у AFRU с доходностью -38.11%.
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -21.79% | 2.34% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
Correlation
The correlation between TSLT and AFRU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. AFRU — Ранг доходности на риск
TSLT
AFRU
Сравнение TSLT c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | AFRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.63 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и AFRU
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -84.44% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -65.60% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -56.01% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 121.30% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.05% | 121.30% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.05% | 121.30% | -4.25% |
Сравнение комиссий TSLT и AFRU
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AFRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и AFRU
Ни TSLT, ни AFRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and AFRU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
TSLT and AFRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for AFRU.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор