Сравнение AFRU с GOOX
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
AFRU
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- -15.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -15.53% | -38.81% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 46.91% |
Correlation
The correlation between AFRU and GOOX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOX
Сравнение AFRU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и GOOX
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -52.46% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -23.98% | -29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -17.23% | -38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и GOOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.44% | 60.29% | +61.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 60.81% | +60.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.44% | 60.81% | +60.63% |
Сравнение комиссий AFRU и GOOX
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и GOOX
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and GOOX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for AFRU.
AFRU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 1.05% for GOOX.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор