Сравнение TSLS с TSYY
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. TSLS is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs -11.64% for TSYY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | 16.98% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSYY is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between TSLS and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLS
TSYY
Сравнение TSLS c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.41 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.69 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSYY
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -41.52% | -49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -28.39% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -37.49% | -51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -26.66% | -37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 16.89% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSYY
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 6.71% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 18.02% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 30.07% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 36.70% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 36.70% | +22.03% |
Сравнение комиссий TSLS и TSYY
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSYY
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSYY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -26.98% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор