Сравнение TSLS с TSYY
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. TSLS is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs -12.29% for TSYY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | 8.11% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSYY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between TSLS and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLS
TSYY
Сравнение TSLS c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.45 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.85 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSYY
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -41.52% | -49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -27.31% | -19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -36.69% | -52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -25.88% | -37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 14.49% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSYY
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 4.86% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 19.69% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 31.77% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 37.52% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 37.52% | +21.24% |
Сравнение комиссий TSLS и TSYY
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSYY
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TSYY в 282.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSYY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -28.79% for TSLS. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор