Сравнение TSLS с TECL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 50.48%/yr for TECL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам TSLS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -46.39% |
Correlation
The correlation between TSLS and TECL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.52 |
The correlation between TSLS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TECL — Ранг доходности на риск
TSLS
TECL
Сравнение TSLS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.10 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.40 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TECL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -77.96% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -46.58% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -66.58% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -32.85% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -18.40% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 18.05% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 17.06%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 29.65% | -12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 63.10% | -31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 73.23% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 76.11% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 73.26% | -14.53% |
Сравнение комиссий TSLS и TECL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TECL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TECL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 50.48% vs -30.15% for TSLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 50.48% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор