Сравнение TSLS с TECL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 80.64%/yr for TECL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам TSLS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -44.70% |
Correlation
The correlation between TSLS and TECL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.51 |
The correlation between TSLS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TECL — Ранг доходности на риск
TSLS
TECL
Сравнение TSLS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.79 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 16.63 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 4.35 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.76 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TECL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -77.96% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -46.58% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -66.58% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -2.99% | -86.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -18.38% | -45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 16.19% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 20.70% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 49.83% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 62.17% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 74.09% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 72.35% | -13.59% |
Сравнение комиссий TSLS и TECL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TECL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TECL в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TECL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (20.70%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 80.64% vs -38.33% for TSLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 80.64% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.15% for TECL.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор