PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.


TSLS

1 день
0.10%
1 месяц
-8.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
-28.79%
3 года*
-38.33%
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и TECL


2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
3.13%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
125.87%38.60%36.15%203.14%-44.70%

Correlation

The correlation between TSLS and TECL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.51

The correlation between TSLS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

TSLS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.79

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

16.63

-17.51

TSLS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLSTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

4.35

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.76

-1.30

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TECL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-77.96%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-46.58%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-66.58%

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-2.99%

-86.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.49%

-18.38%

-45.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

16.19%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

20.70%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

49.83%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

62.17%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

74.09%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.76%

72.35%

-13.59%

Сравнение комиссий TSLS и TECL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TECL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TECL в 3.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
3.39%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLS and TECL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 80.64% vs -38.33% for TSLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 80.64% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.15% for TECL.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор