PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.13%.


TSLS

1 день
5.18%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.45%
6 месяцев
21.31%
1 год
-18.80%
3 года*
-32.36%
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
-12.35%
1 месяц
1.15%
С начала года
79.13%
6 месяцев
71.47%
1 год
169.88%
3 года*
65.84%
5 лет*
33.78%
10 лет*
52.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и TECL


2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
12.45%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
79.13%38.60%36.15%203.14%-46.39%

Correlation

The correlation between TSLS and TECL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.52

The correlation between TSLS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

TSLS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.67

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

10.12

-10.74

TSLS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TECL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-77.96%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-46.58%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-66.58%

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.66%

-23.07%

-65.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-18.38%

-45.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.42%

16.85%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 13.77%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.27%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

38.27%

-24.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

59.36%

-30.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

70.05%

-25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.68%

75.49%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.68%

73.01%

-14.33%

Сравнение комиссий TSLS и TECL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TECL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TECL в 3.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.97%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
3.11%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLS and TECL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.27%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 65.84% vs -32.36% for TSLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 65.84% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TECL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.11% for TSLS.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор