Сравнение TSLS с SVIX
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their -0.46 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TSLS and SVIX is -0.51, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.46 |
The correlation between TSLS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLS
SVIX
Сравнение TSLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.15 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.25 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SVIX
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -79.30% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -42.69% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -79.30% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -50.64% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -32.45% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 15.03% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SVIX
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 14.32% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 42.55% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 55.61% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 65.73% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 65.73% | -6.80% |
Сравнение комиссий TSLS и SVIX
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SVIX
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SVIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for SVIX.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор