Сравнение TSLS с SVIX
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TSLS and SVIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.45 |
The correlation between TSLS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLS
SVIX
Сравнение TSLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.21 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.44 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SVIX
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -79.30% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -42.69% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -79.30% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -51.72% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -32.18% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 14.99% | +14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SVIX
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 11.40% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 43.72% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 55.42% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 65.88% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 65.88% | -7.15% |
Сравнение комиссий TSLS и SVIX
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SVIX
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SVIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -30.15% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for SVIX.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор