Сравнение TSLS с SVIX
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 12.86% |
Correlation
The correlation between TSLS and SVIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLS
SVIX
Сравнение TSLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.21 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.50 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.95 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.16 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SVIX
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -79.30% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -42.69% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -79.30% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -56.14% | -33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -31.60% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 14.75% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SVIX
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 7.38% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 41.05% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 54.75% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 66.27% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 66.27% | -7.51% |
Сравнение комиссий TSLS и SVIX
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SVIX
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SVIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -38.33% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор