Сравнение TSLS с SVIX
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TSLS and SVIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLS
SVIX
Сравнение TSLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.32 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.76 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SVIX
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -79.30% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -42.69% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -79.30% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -56.20% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -31.87% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 14.93% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 13.77%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 16.67% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 43.44% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 55.33% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 66.26% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 66.26% | -7.58% |
Сравнение комиссий TSLS и SVIX
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SVIX
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SVIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -32.36% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for SVIX.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор