Сравнение TSLS с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
TSLS и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -12.71% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SHRT
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
TSLS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSLS
SHRT
Сравнение TSLS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.61 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.84 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.49 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SHRT
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SHRT
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -18.97% | -71.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -17.65% | -45.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -12.77% | -75.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -7.21% | -55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 9.62% | +39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SHRT
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 6.06% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 10.51% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 14.59% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 12.66% | +46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 12.66% | +46.80% |