PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLS и SHRT


2026 (YTD)202520242023
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
19.60%-34.95%-55.71%-12.71%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


TSLS

1 день
-4.60%
1 месяц
7.51%
С начала года
19.60%
6 месяцев
13.90%
1 год
-44.43%
3 года*
-36.45%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий TSLS и SHRT

TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

TSLS vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLSSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.61

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

-0.84

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.49

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.89

0.00

TSLS vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLSSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между TSLS и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SHRT

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
2.92%4.30%7.62%4.52%3.46%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SHRT

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLSSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-18.97%

-71.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.78%

-17.65%

-45.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.94%

-12.77%

-75.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-7.21%

-55.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.80%

9.62%

+39.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SHRT

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLSSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.06%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

10.51%

+19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.71%

14.59%

+41.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.46%

12.66%

+46.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

12.66%

+46.80%