Сравнение TSLS с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short Financials (SEF).
TSLS и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 16.56% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 11.24%.
TSLS
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SEF
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
TSLS vs. SEF — Ранг доходности на риск
TSLS
SEF
Сравнение TSLS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.13 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 0.34 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.13 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.19 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.13 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SEF
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.00% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SEF
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -96.51% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -20.21% | -42.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.25% | -96.01% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.30% | -82.59% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.91% | 14.45% | +34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SEF
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 4.86% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 11.37% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 19.24% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 17.98% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 20.54% | +38.91% |