Сравнение TSLS с SARK
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -28.35%/yr for SARK. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.71%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 40.84% |
Correlation
The correlation between TSLS and SARK is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between TSLS and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSLS
SARK
Сравнение TSLS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.58 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.06 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SARK
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -81.07% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -26.34% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -74.42% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -79.41% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -47.61% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 14.82% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SARK
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 11.51% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 28.02% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 36.36% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 55.74% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 55.74% | +3.19% |
Сравнение комиссий TSLS и SARK
TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SARK
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SARK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -28.35% vs -29.02% for TSLS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -28.35% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.44% for TSLS.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.75% for SARK.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор