Сравнение TSLS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
TSLS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 16.56% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 33.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
TSLS
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SARK
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
TSLS vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSLS
SARK
Сравнение TSLS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.74 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.73 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.19 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SARK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SARK
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.00% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SARK
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -81.07% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -59.44% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.25% | -76.11% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.30% | -45.20% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.91% | 47.97% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 11.42%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.41% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 27.16% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 46.26% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 56.94% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 56.94% | +2.51% |