Сравнение TSLS с QQQY
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. TSLS is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, TSLS returned -18.80% vs 29.04% for QQQY. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.69%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | 5.86% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.69% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between TSLS and QQQY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.55 |
The correlation between TSLS and QQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QQQY — Ранг доходности на риск
TSLS
QQQY
Сравнение TSLS c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.62 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.63 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QQQY
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -19.05% | -71.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -11.14% | -32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -4.03% | -84.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -2.91% | -60.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 2.74% | +27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QQQY
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 8.51% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 13.62% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 15.78% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 15.39% | +43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 15.39% | +43.29% |
Сравнение комиссий TSLS и QQQY
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QQQY
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности QQQY в 35.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.60% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QQQY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to QQQY (8.51%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.04% vs -18.80% for TSLS. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.04% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
QQQY has the higher dividend yield at 35.60%, compared with 3.11% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор