Сравнение TSLS с QQQM
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 23.46%/yr for QQQM. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -16.62% |
Correlation
The correlation between TSLS and QQQM is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between TSLS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QQQM — Ранг доходности на риск
TSLS
QQQM
Сравнение TSLS c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.30 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.14 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QQQM
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -35.04% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -11.96% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -22.70% | -61.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -5.28% | -83.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -8.15% | -56.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 3.37% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QQQM
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 7.39% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 15.34% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 18.54% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 22.65% | +36.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 22.30% | +36.43% |
Сравнение комиссий TSLS и QQQM
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QQQM
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QQQM have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, QQQM leads with 23.46% vs -30.15% for TSLS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 23.46% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.45% for QQQM.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор