Сравнение TSLS с QQQE
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 18.69%/yr for QQQE. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам TSLS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 19.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -8.66% |
Correlation
The correlation between TSLS and QQQE is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.54 |
The correlation between TSLS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TSLS
QQQE
Сравнение TSLS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.06 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.57 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.04 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.76 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QQQE
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -32.14% | -58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -9.41% | -37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -21.38% | -62.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -0.10% | -89.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -5.17% | -58.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 2.72% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QQQE
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 3.79% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 10.64% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 14.15% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 20.30% | +38.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 20.72% | +38.04% |
Сравнение комиссий TSLS и QQQE
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QQQE
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QQQE have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQQE's -32.14%.
On 3-year performance, QQQE leads with 18.69% vs -38.33% for TSLS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 18.69% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.52% for QQQE.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор