PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 14.88%/yr for QQQE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.

TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-10.30%

Correlation

The correlation between TSLS and QQQE is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.55

The correlation between TSLS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

TSLS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.35

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.90

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.27

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.47

-8.40

TSLS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и QQQE

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-32.14%

-58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-9.41%

-31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-21.38%

-62.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-3.35%

-85.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.18%

-5.14%

-59.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

2.86%

+26.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и QQQE

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

4.96%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

12.91%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

15.82%

+29.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.73%

20.58%

+38.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.73%

20.74%

+37.99%

Сравнение комиссий TSLS и QQQE

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и QQQE

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and QQQE have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (17.06%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, QQQE leads with 14.88% vs -30.15% for TSLS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 14.88% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.57% for QQQE.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор