Сравнение TSLS с QQQD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs -21.80% for QQQD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -67.28% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between TSLS and QQQD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between TSLS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
TSLS
QQQD
Сравнение TSLS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.82 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.23 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.86 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QQQD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -49.47% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -26.65% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -47.50% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -30.34% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 17.72% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QQQD
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 4.76% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 14.43% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 20.21% | +26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 26.77% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 26.77% | +31.99% |
Сравнение комиссий TSLS и QQQD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QQQD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QQQD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -28.79% for TSLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.57% for QQQD.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор