Сравнение TSLS с PLTD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs -6.44% for PLTD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -3.12% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between TSLS and PLTD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. PLTD — Ранг доходности на риск
TSLS
PLTD
Сравнение TSLS c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.21 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.41 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и PLTD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -77.34% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -30.31% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -69.93% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -59.90% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 15.80% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и PLTD
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 15.87% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 39.29% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 51.51% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 62.84% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 62.84% | -4.11% |
Сравнение комиссий TSLS и PLTD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и PLTD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and PLTD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -26.98% for TSLS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор