Сравнение TSLS с NVDU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TSLS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLS показывает доходность 8.52%, а NVDU немного ниже – 8.46%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | 4.31% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TSLS and NVDU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSLS
NVDU
Сравнение TSLS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.37 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.76 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и NVDU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -67.27% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -42.27% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -26.13% | -62.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -19.16% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 20.73% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 17.06%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 22.33% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 55.02% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 71.10% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 90.66% | -31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 90.66% | -31.93% |
Сравнение комиссий TSLS и NVDU
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и NVDU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and NVDU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -26.98% for TSLS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор