Сравнение TSLS с NVDU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TSLS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs 84.73% for NVDU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 19.93%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | 5.86% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.93% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between TSLS and NVDU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSLS
NVDU
Сравнение TSLS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.02 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.60 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.26 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.14 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и NVDU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -67.27% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -42.27% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -18.32% | -71.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -18.84% | -44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 18.47% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 24.74% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 50.50% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 68.02% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 91.06% | -32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 91.06% | -32.30% |
Сравнение комиссий TSLS и NVDU
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и NVDU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NVDU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.83% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and NVDU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.74%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 84.73% vs -28.79% for TSLS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 84.73% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
NVDU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор