Сравнение TSLS с NVDS
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily) while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -63.39%/yr for NVDS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -30.88%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
NVDS
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -17.79%
- 6 месяцев
- -37.06%
- С начала года
- -30.88%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -63.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.83M | $5.95M | $7.15M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -30.88% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 5.28% |
Correlation
The correlation between TSLS and NVDS is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TSLS
NVDS
Сравнение TSLS c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.82 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.55 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и NVDS
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.40% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -47.10% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -95.83% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -99.37% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -84.05% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 24.86% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и NVDS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 19.30% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 43.00% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 54.76% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 68.61% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 68.61% | -9.68% |
Сравнение комиссий TSLS и NVDS
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и NVDS
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NVDS в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 20.53% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and NVDS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.30%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, TSLS leads with -29.02% vs -63.39% for NVDS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -29.02% return vs -63.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.15% for NVDS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор