Сравнение TSLS с NVDS
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs -62.36%/yr for NVDS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -18.53%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 5.28% |
Correlation
The correlation between TSLS and NVDS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TSLS
NVDS
Сравнение TSLS c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.41 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и NVDS
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.40% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -56.48% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -95.90% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -99.25% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -83.59% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 36.37% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и NVDS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 13.77%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 20.03% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 40.67% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 53.16% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 68.89% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 68.89% | -10.21% |
Сравнение комиссий TSLS и NVDS
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и NVDS
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NVDS в 17.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and NVDS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, TSLS leads with -32.36% vs -62.36% for NVDS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -32.36% return vs -62.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 3.11% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.15% for NVDS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор