Сравнение TSLS с IQSU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 17.42%/yr for IQSU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и IQSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.39%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и IQSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 13.39% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -10.60% |
Correlation
The correlation between TSLS and IQSU is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between TSLS and IQSU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. IQSU — Ранг доходности на риск
TSLS
IQSU
Сравнение TSLS c IQSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | IQSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.31 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.30 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и IQSU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и IQSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | IQSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -31.29% | -59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -11.18% | -30.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -20.96% | -63.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -1.30% | -87.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -5.90% | -58.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 2.77% | +26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и IQSU
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | IQSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 4.50% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 11.30% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 13.73% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 18.06% | +40.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 20.63% | +38.10% |
Сравнение комиссий TSLS и IQSU
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и IQSU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IQSU в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and IQSU have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to IQSU (4.50%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs IQSU's -31.29%.
On 3-year performance, IQSU leads with 17.42% vs -30.15% for TSLS. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSU has performed better with a 17.42% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.98% for IQSU.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: Direxion and New York Life. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.09% for IQSU.
IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и IQSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор