Сравнение TSLS с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
TSLS и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLS и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 12.05%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и HDGE
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
TSLS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
TSLS
HDGE
Сравнение TSLS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.22 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.45 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.21 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.30 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.22 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.66 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и HDGE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и HDGE
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и HDGE
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -93.88% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -19.63% | -43.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -92.64% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -69.85% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 13.53% | +35.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и HDGE
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 4.48% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 12.17% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 19.95% | +35.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 23.96% | +35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 23.51% | +35.95% |