Сравнение TSLS с FIAT
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs 58.74% for FIAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -47.38% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between TSLS and FIAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSLS
FIAT
Сравнение TSLS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.72 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.68 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и FIAT
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -70.50% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -34.22% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -51.24% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -45.56% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 16.00% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и FIAT
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 13.83% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 43.70% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 52.71% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 59.95% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 59.95% | -1.22% |
Сравнение комиссий TSLS и FIAT
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и FIAT
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and FIAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -26.98% for TSLS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор