Сравнение TSLS с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
TSLS и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -0.56%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и EFZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
TSLS vs. EFZ — Ранг доходности на риск
TSLS
EFZ
Сравнение TSLS c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -1.19 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.50 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.72 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и EFZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и EFZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EFZ в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и EFZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -88.08% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -30.95% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -86.98% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -66.89% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 21.44% | +27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и EFZ
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 8.44% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 12.30% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 18.50% | +37.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 16.54% | +42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 17.31% | +42.15% |