Сравнение TSLS с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short Dow30 (DOG).
TSLS и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 4.40%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и DOG
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
TSLS vs. DOG — Ранг доходности на риск
TSLS
DOG
Сравнение TSLS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.40 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.45 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.34 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.46 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и DOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и DOG
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DOG в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и DOG
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -92.59% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -22.70% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -91.95% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -66.16% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 16.48% | +32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и DOG
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.00% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 9.24% | +21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 16.82% | +38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 14.73% | +44.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 17.46% | +42.00% |