PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с BULZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 102.20%/yr for BULZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 100.89%.

TSLS

1 день
0.10%
1 месяц
-8.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
-28.79%
3 года*
-38.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и BULZ

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.13%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-61.98%

Correlation

The correlation between TSLS and BULZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.61

The correlation between TSLS and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

TSLS vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLSBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
3.51

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.13

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.81

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.88

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLS vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLSBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

3.51

-4.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.19

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TSLS и BULZ

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-94.44%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-54.22%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-67.96%

-16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-5.35%

-84.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.49%

-58.42%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

20.19%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

22.49%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

56.86%

-29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

74.35%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

91.23%

-32.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.76%

91.23%

-32.47%

Сравнение комиссий TSLS и BULZ

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и BULZ

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.39%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and BULZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.49%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs -38.33% for TSLS. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for BULZ.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор