Сравнение TSLR с YCS
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TSLR is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, TSLR returned -11.40% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TSLR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | -2.70% |
Correlation
The correlation between TSLR and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. YCS — Ранг доходности на риск
TSLR
YCS
Сравнение TSLR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.78 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.93 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и YCS
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -49.56% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -8.30% | -46.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | -0.14% | -67.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.42% | -19.87% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 2.65% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и YCS
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 2.25% | +26.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 12.19% | +44.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.48% | 16.93% | +72.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.40% | 21.10% | +94.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.40% | 18.82% | +96.58% |
Сравнение комиссий TSLR и YCS
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и YCS
Ни TSLR, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (29.06%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -11.40% for TSLR. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLR and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор