Сравнение TSLR с RDW
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -20.75% for RDW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | -12.84% |
Correlation
The correlation between TSLR and RDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. RDW — Ранг доходности на риск
TSLR
RDW
Сравнение TSLR c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.29 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.42 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и RDW
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -87.26% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -75.40% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -41.62% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -59.30% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 51.88% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и RDW
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 53.68% | -24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 94.49% | -36.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 118.63% | -29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 96.83% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 96.83% | +18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и RDW
Ни TSLR, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and RDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs RDW's -87.26%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор