PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDW с JOBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDW и JOBY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.29%
-35.54%
RDW
JOBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

5.01

JOBY:

0.23

Коэф-т Сортино

RDW:

4.23

JOBY:

0.97

Коэф-т Омега

RDW:

1.52

JOBY:

1.11

Коэф-т Кальмара

RDW:

4.53

JOBY:

0.26

Коэф-т Мартина

RDW:

30.08

JOBY:

0.69

Индекс Язвы

RDW:

11.96%

JOBY:

24.66%

Дневная вол-ть

RDW:

71.91%

JOBY:

74.33%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

JOBY:

-76.27%

Текущая просадка

RDW:

-1.28%

JOBY:

-42.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$908.28M

JOBY:

$6.30B

EPS

RDW:

-$1.21

JOBY:

-$0.70

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$298.03M

JOBY:

$1.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$50.56M

JOBY:

-$24.46M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$35.09M

JOBY:

-$540.89M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 387.37%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью 15.64%.


RDW

С начала года

387.37%

1 месяц

26.04%

6 месяцев

138.25%

1 год

366.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JOBY

С начала года

15.64%

1 месяц

24.03%

6 месяцев

48.17%

1 год

10.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.005.010.23
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.230.97
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.11
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.530.28
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 30.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.080.69
RDW
JOBY

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа JOBY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01
0.23
RDW
JOBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28%
-35.54%
RDW
JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеют волатильность 28.88% и 30.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.88%
30.27%
RDW
JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab