PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDW с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDW и ASM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RDW и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
138.27%
-2.72%
RDW
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

5.01

ASM:

1.28

Коэф-т Сортино

RDW:

4.23

ASM:

2.14

Коэф-т Омега

RDW:

1.52

ASM:

1.24

Коэф-т Кальмара

RDW:

4.53

ASM:

0.98

Коэф-т Мартина

RDW:

30.08

ASM:

6.28

Индекс Язвы

RDW:

11.96%

ASM:

13.81%

Дневная вол-ть

RDW:

71.91%

ASM:

68.03%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

RDW:

-1.28%

ASM:

-75.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$908.28M

ASM:

$139.19M

EPS

RDW:

-$1.21

ASM:

$0.02

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$298.03M

ASM:

$54.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$50.56M

ASM:

$14.74M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$35.09M

ASM:

$10.43M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 387.37%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью 78.23%.


RDW

С начала года

387.37%

1 месяц

26.04%

6 месяцев

138.25%

1 год

366.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

78.23%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-2.72%

1 год

89.20%

5 лет

13.00%

10 лет

-2.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.005.011.28
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.232.14
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.24
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.531.49
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 30.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.086.28
RDW
ASM

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа ASM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01
1.28
RDW
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ASM

Ни RDW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ASM

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28%
-38.56%
RDW
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ASM

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.88%
17.67%
RDW
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab